Сегодня мы поговорим об одном из самых любимых индикаторов среди трейдеров — Pivot point. Разберемся в том, что из себя представляет данный инструмент, иногда его называют Точки Пивот, какие стратегии с ним используются. Есть несколько видов индикаторов, построенных на основе Pivot Point, стандартные Точки Пивот, Fibonacci Pivot points, Demark Pivot points. Мы не будем подробно останавливаться на последних двух, а более детально поговорим о стандартной версии индикатора. Если вы разберетесь со стандартными пивотами, то гибридный индикатор с Фибоначии не должен вызвать затруднения. В завершение попытаемся привести несколько доводов, почему Точки Пивот так полюбились трейдерам.
Что такое Точки Пивот?
Точки Пивот рассчитываются на основании уровней максимума, минимума и закрытия предыдущих торговых сессий. Сразу же перейдем к визуальному отображению индикатора. Заходим на TradingView и выбираем индикатор.
Выбрав Pivot Points Standard вы увидите на диаграмме семь основных опорных уровней:
- Основной опорный уровень (PP) — средняя и базовая точка на графике.
- Уровень Сопротивления 1 (R1) — первый опорный уровень над основным.
- Уровень Сопротивления 2 (R2) — торой уровень выше базовой точки, и первый выше R1.
- Уровень Сопротивления 3 (R3) — третий уровень выше базовой точки, и первый выше R2
- Уровень Поддержки 1 (S1) — первый уровень ниже базовой точки на графике.
- Уровень Поддержки 2 (S2) — второй уровень ниже базовой точки и первый ниже S1.
- Уровень Поддержки 3 (S3) — третий уровень ниже основной оси, и ниже S2.
Все эти уровни на диаграмме будут представлены в виде семи параллельных прямых.
Таймфреймы
Точки Пивот для 1-, 5-, 10- и 15-минутных графиков используют верхний, нижний и уровень цены закрытия предыдущего периода. Другими словами, Pivot Points для сегодняшних внутридневных графиков будет основываться исключительно на вчерашнем максимуме, минимуме и закрытии. Как только Pivot Points установлены, они не меняются и остаются статичными на диаграмме в течение дня.
Pivot Points для 30 и 60 минутных диаграмм используют котировки актива за предыдущую неделю. Эти расчеты основаны на календарных неделях. Как только начинается неделя, точки Pivot для 30- и 60-минутных графиков остаются фиксированными на протяжении всей недели. Они не меняются до конца недели, затем могут вычисляться новые Pivots.
Точки Пивот для дневных графиков используют данные за предыдущий месяц. Pivot Points на 1 августа будут основываться на максимуме, минимуме и закрытии в июле. Они остаются фиксированными весь месяц августа. Новые опорные точки будут рассчитаны в первый торговый день августа. Они будут основаны на: высоких, низких и цен закрытия в июле.
Точки опоры для недельных и месячных графиков используют данные за предыдущий год.
Расчет Pivot Point
Давайте теперь обсудим, как рассчитывается каждая из пяти точек, о которых мы говорили выше. Во-первых, мы должны начать с расчета базового уровня (P) — средняя линия на графике.
Ниже приведена формула, которая используется для определения уровня P на вашем графике:
Точка опоры (P) = (дневной максимум + дневной минимум + закрытие) / 3
Расчет уровней опорных точек
Теперь, когда мы знаем, как рассчитать уровень P, давайте приступим к вычислению уровней R1, R2, S1 и S2:
- R1 = (2 x точка опоры) – дневной минимум
- R2 = точка опоры + (дневной максимум — дневной минимум)
- S1 = (2 x точка опоры) — дневной максимум
- S2 = точка опоры — (дневной максимум — дневной минимум)
Мы почти закончили вычисление опорных точек. Есть еще два уровня — R3 и S3.
- R3 = дневной максимум + 2 x (точка опоры — дневной минимум)
- S3 = дневной минимум — 2 x (дневной максимум — точка опоры)
Как вы можете видеть, формулы для R1, R2, R3, S1, S2 и S3 включают значение точки опоры (Р).
Поэтому базовый уровень опоры имеет решающее значение для общей формулы Точки Пивот. Именно поэтому значение P так важно на графике. В конце концов, если неправильно вычислено значение P, оставшиеся вычисления будут некорректны. Но у вас не должна об этом болеть голова, ведь есть TradingView или тот же МетаТрейдер, которые не допускают подобных ошибок.
Как работают Точки Пивот
Точки Пивот обеспечивают стандартную функцию поддержки и сопротивления на ценовом графике.
Когда цена достигает Точки Пивот это может быть:
- Поддержка/ Сопротивление
- Пробой
Если вы видите, что цена актива приближается к точке опоры на графике, вы должны рассматривать ситуацию как нормальный торговый уровень. Если цена начинает колебаться при достижении этого уровня и отскакивает в противоположном направлении, вы можете торговать в направлении отскока.
Однако, если действие цены прорывается через точку опоры, мы можем ожидать, что действие продолжится в направлении прорыва. Когда цена пересекает уровень, это называется прорывом точки.
Это базовые рекомендации по чтению индикатора для того, чтобы вы представляли что из себя представляют Точки Пивот.
Стратегии на базе Pivot Points
Теперь, когда мы понимаем основную структуру точек, давайте рассмотрим две основные стратегии торговли — отскок и пробой. Рассматривать обе стратегии будет на примере торговли бинарными опционами.
Стратегия пробоя
Стратегия пробоя подразумевает, что вы должны открыть позицию, когда цена пробивает уровень точки Пивот. Если прорыв медвежий, тогда вы должны открыть опцион на понижение. Если прорыв является бычьим, то торговля должна быть также на повышение.
На скрине выше приведен яркий пример того, как работает данная стратегия. Пробит уровень S1 сверху вниз, а это значит, что на диаграмме будет наблюдаться дальнейшее снижение. Если бы мы говорили не о бинарных опционах, а о Форексе, то мы бы открыли позицию шорт на пересечении с уровнем S1, а стоп-лосс был бы установлен на S2.
Стратегия отскока
Это еще одна стратегия торговли с использованием Точек Пивот. Однако на этот раз мы будем искать сценарии, когда свеча отскакивает от линий на графике.
В этом случае вы должны открывать сделки, если цена достигает точки и отскочит.
Если актив касается линии с верхней стороны и отскакивает вверх, то вы должны купить колл-опционы. Если цена тестирует опорную линию с нижней стороны и отскакивает вниз, тогда вам следует приобрести опциона на понижение.
Как представлено на скрине выше, от уровня R2 произошел отскок. Красная свеча, оттолкнувшись от уровня обозначила конец понижательного тренда. Значит настал момент для открытия колл-опциона.
За какие заслуги полюбились Точки Пивот?
Теперь рассмотрим причины, по которым трейдеры так любят Pivot Points.
- Отличный инструмент для внутридневной торговли
Формула Точек Пивот использует данные с предыдущего торгового дня и применяет их к текущему торговому дню. Таким образом, уровни, которые вы смотрите и анализируете применимы только к текущему торговому дню и индикатор не перерисовывается.
- Короткие таймфреймы
Поскольку данные о Pivot Points относятся к одному торговому дню, индикатор может применяться только к коротким таймфреймам. Дневной и даже часовой график не будут работать, поскольку что они покажут только одну или две свечи.
Лучшими таймфреймами для индикатора являются 1-минутная, 2-минутная, 5-минутная и 15-минутка. Поэтому индикатор является одним из предпочтительных инструментов для скальперов, которые торгуют короткими сделками.
- Высокая точность
Индикатор Pivot Points является одним из наиболее точных инструментов торговли. Многие трейдеры применяют его и работают в прибыль. Это позволит вам торговать с общим потоком рынка.
- Богатый набор данных
Сводные точки на графиках предоставляют богатый набор данных. Как мы обсуждали выше, индикатор дает семь отдельных уровней торговли. Этого определенно достаточно, чтобы в прибыль торговать в ходе торговой сессии.
- Простота использования
Индикатор Pivot Points — это простой в использовании инструмент торговли. Большинство торговых платформ предлагают данный тип индикатора. Все что вам необходимо задать настройки и только если вас не устраивают стандартные. Более того многие платформы предлагают разновидности Pivot Points. Тот же Trading View предлагает тип Фибоначчи, Демарк и т.д.
Вывод
Теперь подведем краткие итоги всего вышесказанного. Точки Пивот — это уровни на графике, которые вырисовываются из данных предыдущего дня и касаются только текущего дня.
Данные, которые индикатор берет с предыдущей торговой сессии:
- Дневной максимум
- Дневной минимум
- Цена закрытия
В связи с этим Pivot Point является предиктивным показателем. Существует не менее пяти различных вариантов Пивотов. В этой статье основное внимание было уделено стандартным Pivot Points.
Pivot Points используются внутридневными трейдерами. Они работают в очень быстро меняющейся среде с краткосрочным фокусом. В начале торгового дня трейдеры анализируют предыдущий день, чтобы вычислить Pivot Point для текущего торгового дня. На сегодняшний день нет необходимости каждый день заниматься расчетами. Подавляющее большинство платформ имеет встроенный индикатор Пивот.
