Индикатор стохастик: классический инструмент технического анализа

В народе говорят: старый друг лучше новых двух. Осциллятор стохастик (или индикатор стохастик) — один из тех инструментов технического анализа, которые трейдеры относят к старой школе. Он с достоинством выдержал последние шесть десятилетий в трейдерском деле. Индикатор стохастик был разработан в начале 1950-х годов Джорджем К. Лейном как осциллятор. Осциллятор означает, что по нему вы можете характеризовать состояние перекупленности (overbought) или перепроданности (oversold) рынка. Осцилляторы, как правило, эффективны при стационарном состоянии рынка, когда цена двигается в пределах сравнительно узкого «рыночного коридора».

Описание индикатора стохастик

При торговле по стохастику измеряется динамика цены, а также направленное движение цены, которое отображает положение цены закрытия по отношению к высокому/низкому диапазону актива за предопределенное число периодов времени. Согласен, звучит мудрёно, но это классическое определение термина. На картинках будет проще понять. В результате, когда большинство индикаторов показывают направление цены, стохастик индикатор демонстрирует скорость или динамику цены. Поскольку динамика изменения цен на активы изменяется до фактической цены, вы можете использовать осциллятор стохастик как опережающий индикатор для прогнозирования любого предстоящего изменения направления цены.

Хотя большинство трейдеров-новичков используют индикатор стохастик для бинарных опционов во время трендовых рынков, чтобы найти признаки дивергенции и изменения тренда об этом чуть позже, одним из ключевых преимуществ этого инструмента является его способность указывать развороты вблизи верхнего и нижнего пределов торгового диапазона.

Прежде чем вы начнете использовать Осциллятор стохастик на рынке с привязкой к диапазону, вы должны знать, как правильно применять индикатор и как интерпретировать показания индикатора. Самые популярные торговые платформы включают индикатор стохастик как часть программного пакета, и вы сможете найти его в разделе индикаторы. Он может называться стохастический осциллятор. В MetaTrader 4 вы найдете его в верхнем меню> Вставить индикаторы> Осцилляторы. В TradingView в верхнем меню есть целый блок, посвященный индикаторам и стохастический индикатор вы там тоже найдете.

Как работает стохастик

После того, как вы применили индикатор стохастик на ценовом графике появится шкала от 0 до 100. Кроме того, вы также можете найти два предварительно определенных уровня на графике, 20 и 80. Ниже на скрине используется онлайн платформа TradingView, однако, если ваше программное обеспечение не добавляет эти два уровня, добавьте их вручную на диаграмму.

Как видно на скрине, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже уровня 20, вы должны интерпретировать рынок как перепроданный. С другой стороны, когда значение стохастического осциллятора выше уровня 80, вы должны рассматривать рынок как перекупленный.

Очень часто для торговли бинарными опционами достаточно этого правила: пересек график нижнюю отметку – значит будет отскок вверх, и наоборот с верхней отметкой. В большинстве случаев это правило хорошо работает, но не всегда.

Большинство начинающих трейдеров часто упускают из виду силу тренда и слепо пытаются противостоять рынку, когда осциллятор стохастик выглядит перекупленным или перепроданным. Следовательно, во время сильной тенденции (она может быть вызвана фундаментальными факторами) они делают неправильные ставки и теряют деньги. Итог предсказуем: торговля по стохастику не пользуется популярностью у трейдеров бинарных опционов.

Во время трендового рынка вы должны быть очень осторожны в определении перекупленности и перепроданности рынка по номиналу. Тем не менее, осциллятор стохастик предлагает трейдерам довольно надежные уровни перекупленности и перепроданности на рынке с ограниченным диапазоном.

Примерно в 70% случаев рынки движутся в «коридоре», поэтому осциллятор стохастик может помочь вам торговать на таких рыночных условиях на регулярной основе, а не ждать кратких тенденций.

Когда большинство начинающих трейдеров думают о диапазоне торговли, они думают о горизонтальном ценовом коридоре. Однако профессиональные трейдеры знают, что диапазон может также формироваться с наклоном вверх или вниз. Прочтите многочисленных учителей торговли бинарными опционами, все как один пишут про зоны консолидации и флэты, которые по их мнению всегда горизонтальны. Следовательно, первое, что вам нужно сделать, — это попытаться прорисовать канал вокруг диапазона, чтобы определить природу диапазона. Как показано на рисунке 2, вы можете использовать эквидистантный канал, чтобы узнать, диапазон идет вверх или вниз.

Также вам следует попытаться выяснить, отражает ли осциллятор стохастик тенденцию цены. Для этого необходимо нарисовать линию тренда по минимумам во время восходящего наклонного диапазона или вокруг максимумов во время нисходящего диапазона.
После того, как вы выполните эти два шага, торговля по стохастику вступает в полные права. Теперь можно говорить о сигналах входа на рынок и про открытие позиции.

Как видно на скрине выше, когда цена приближалась к нижней границе диапазона, а показание стохастического осциллятора двигалось пропорционально ценовому действию, то линия стохастика шла синхронно соответствующим линиям тренда. Когда вы находите, что цена актива и индикатор стохастик движутся синхронно, вы можете быть уверены, что цена актива вряд ли будет проникать в торговый диапазон, если не произойдет что-то экстраординарное.

Бывает на рынке ситуация, когда стохастик и рыночная котировка друг другу не соответствуют. Иными словами, цена падает, а стохастик, напротив, демонстрирует восходящий тренд. В этом случае с большой долей вероятности цена пойдет вверх, то есть сработает стохастик, а не котировка. При повышении цены и снижении стохастического индикатора, также нужно доверять индикатору.

Когда вы находите расхождение на рынке, вы можете интерпретировать этот сигнал как подтверждение продолжения тренда и торговать в направлении преобладающего тренда. Подобная ситуация именуется дивергенцией.

Настройки индикатора стохастик

Настройки стохастического индикатора по умолчанию равны 5, 3, 3 на платформе MT4. Подобные настройки считаются классическими. Тем не менее, некоторые трейдеры предпочитают использовать более быстрые и медленные настройки. Чем больше число, тем медленнее индикатор и наоборот. Под «более медленным» я имеется в виду, что цена будет опережать индикатор на большее значение, а индикатор будет медленнее и с большей задержкой.

Опыт показал, что настройки по умолчанию для стохастического осциллятора MT4, который равен 5, 3, 3, достаточно хороши. Но некоторые более медленные настройки, такие как 10, 3, 3 выглядят почти так же, как 5, 3, 3 а иногда даже лучше. Однако супер медленные настройки, такие как 20, 3, 3, делают стохастический осциллятор совершенно бесполезным. Кстати на TradingView, онлайн-платформе, настройки выглядят как 14,3,1.

На диаграмме ниже ежемесячный график EUR / USD с тремя установками осциллятора стохастик. Верхняя — с установками по умолчанию Stochastic Oscillator, которая равна 5, 3, 3. Средняя в два раза медленнее верхней: 10, 3, 3. Нижняя — 20, 3, 3.

Как вы видите, верхний и средний стохастические осцилляторы выглядят почти одинаково, и они могут подтвердить поддержку и сопротивление прорывов на ценовом графике.

Нижний индикатор вовсе не работает и это хорошо видно на чарте. Соответственно для торговли бинарными опционами мы рекомендуем настройки 10,3,3 и 5,3,3, смотря что больше придется вам по душе.

Вывод

Использование классических индикаторов может стать настоящим клондайком для трейдера, если знать как читать и как применять его. Однако у индикатора стохастик есть главное ограничение, которые мы упоминали в начале публикации: никогда не должны пытайтесь перехитрить рынок и идти против коридора. Если на чарте не вырисовывается диапазон или он является не явным, то лучше воздержаться от использования стохастика.

Поэтому имейте в виду, что во время восходящего наклонного диапазона вы всегда должны искать возможности для покупки в нижней части диапазона на основе сигнала Stochastic Oscillator, как мы это делали в вышеприведенных примерах. С другой стороны, когда вы торгуете на нисходящем диапазоне, вам нужно искать возможности для продажи.

После того как вы освоите искусство применения стохастика в торговле вполне вероятно, что он станет одним из ваших ежедневных инструментов. Удачной торговли.